Il sistema bancario europeo è solido, ben capitalizzato con il coefficiente patrimoniale CET1 al massimo storico del 16,1% (le banche italiane sono al 16,3%), ha un’elevata redditività vicina ai massimi storici, con un Roe annualizzato del 10,9% al giugno 2024. E anche la liquidità continua ad essere alta: l’indice di copertura della liquidità è al 163,2%, solo lievemente in calo dal 168,3% del dicembre 2023. Tuttavia per l’Eba, l’Autorità bancaria europea, non sono questi tempi da stare tranquilli.
I timori
Le banche europee sono esposte a «significativi rischi geopolitici», contrassegnati da volatilità in aumento, «crescenti minacce informatiche, dove le frodi sono aumentate notevolmente», che richiedono particolare attenzione nella gestione dei rischi operativi, in un contesto di «elevata incertezza macroeconomica», ammonisce l’Eba. Sono in crescita anche le esposizioni verso le istituzioni finanziarie non bancarie, che sfiorano il 10% degli attivi totali (Italia nella media con il 10,4%), una percentuale non altissima ma certamente non bassa. E non vanno sottovalutati i rischi fisici e di transizione, come il “green washing” per il rischio reputazionale, che sono tutti collegati al cambiamento climatico e ad eventi estremi più frequenti, e che rappresentano un pericolo per il sistema bancario.
È quanto ha evidenziato ieri l’Eba nel rapporto autunnale sulla valutazione dei rischi (RAR, Risk Assessment Report). Il rapporto è stato accompagnato dalla pubblicazione del decimo esercizio di trasparenza a livello Ue del 2024, con informazioni dettagliate (9.500 per istituto), in un formato comparabile e accessibile, per 123 banche (di cui 12 italiane) in 26 Paesi dell’Unione europea (Ue) e dello Spazio economico europeo (See).
Le esposizioni dirette
L’Eba ha messo in risalto i rischi geopolitici, enfatizzando le esposizioni dirette verso i Paesi ad alto rischio (che sono ancora modeste, pari a 500 miliardi o il 2,5% delle attività totali delle banche) ma anche esposizioni indirette tramite i settori più vulnerabili alla geopolitica. I progressi tecnologici e la digitalizzazione hanno accresciuto l’importanza della resilienza operativa, in un contesto difficile perché i rischi informatici e cyber sono diventati più evidenti e più frequenti. L’Eba ha dedicato un focus all’intelligenza artificiale, che si sta diffondendo tra le banche ma non senza rischi.
Crescita lenta
Le banche europee, viene sottolineato nel rapporto, continuano a operare in un contesto di crescita economica lenta. I prestiti stanno aumentando lentamente e la qualità degli attivi delle banche si è lievemente deteriorata. I crediti deteriorati (Npl) sono cresciuti del 3,4% rispetto allo scorso anno e si sono attestati a 373 miliardi di euro, pari all’1,9% dei prestiti totali, trainati dalle inadempienze nel settore delle società non finanziarie, in particolare tra le Pmi e il commercial real estate. Il rischio di credito, avverte l’Eba, «rappresenta una minaccia maggiore per gli istituti più piccoli».